Charla 53: Condiciones para la existencia de políticas óptimas en modelos de control de Markov descontado a tiempo discreto y tasas aleatorizadas

Conferencista: Yofre H. García Gómez

Fecha: Martes 9 de marzo de 2021, 4:00 p.m.

Lugar: Videollamada ( Presione el enlace para ingresar)

Resumen: Se describen las componentes de un proceso de Control de Markov a tiempo discreto y se plantea el problema de control cuando para minimizar el costo total con descuento constante con horizonte finito e infinito. Para el caso finito, con ayuda de programación dinámica discreta se muestra un método para obtener políticas óptimas. Posteriormente se presentarán los cambios en el modelo anterior si el descuento depende de una tasa aleatoria que evoluciona recursivamente y es independiente de la dinámica.

Biografía del expositor: El Dr. Yofre Hernán García Gómez es profesor titular de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) – adscrito a la Facultad de ciencias en Física y Matemáticas – Ciudad Universitaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Obtuvo el título de Doctor en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el desarrollo de una investigación en el área de Control estocástico markoviano a tiempo discreto. Cursó la carrera de Matemáticas y el programa de Magister en ciencias Matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) sede Bogotá en los que desarrolló investigaciones en la misma área de Control Óptimo Estocástico. Actualmente imparte cursos en área de investigación de operaciones, procesos estocásticos y métodos numéricos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-CONACYT) de México.